云同學(xué)
2018-03-30 13:05協(xié)會(huì)模擬第60題,老師請(qǐng)講講D選項(xiàng)的意思吧
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1個(gè)回答
Crystal助教
2018-03-30 18:08
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同學(xué)你好,D選項(xiàng)的意思是出現(xiàn)低系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)與人為低資產(chǎn)類別相關(guān)性是對(duì)沖基金面臨的一個(gè)bias,該對(duì)沖基金使用月度估值數(shù)據(jù)的非流動(dòng)性資產(chǎn)。 糾正這種情況的一種方法是使用擴(kuò)大的回歸和市場(chǎng)因素的附加滯后,并將系數(shù)總和為滯后。
