云同學(xué)
2018-03-30 13:16協(xié)會模擬第61題，這題是不是我想多了，一開始沒看到portfolio VaR已經(jīng)給出，是通過計算兩個頭寸的component VaR之和來求portfolio VaR，求出的和答案給出的不一樣。還是說題目也出得不嚴謹呢？兩個頭寸的component VaR之和是不是一定等于portfolio VaR？
所屬：FRM Part II 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Crystal助教
2018-03-30 17:28
該回答已被題主采納
同學(xué)你好，你說的題目中給出的portfolio VAR應(yīng)該是兩個資產(chǎn)各自的individual var相加的和，但是兩個資產(chǎn)在組成一個portfolio的時候，這昂個資產(chǎn)之間會產(chǎn)生一個分散化的效果，使得整個portfolio的var值是相對于兩個individual var之和的數(shù)值是有所降低的。你計算的才是真正的portfolio var，題目中給出的不是portfolio var。
-
追答
這個題不是你想多了。。。。
0
0
0
0
