李同學(xué)
2020-11-12 14:49想知道第一個論斷為什么錯 以及l(fā)ag value是什么？
所屬：FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Jenny助教
2020-11-12 15:25
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同學(xué)你好，lag value是滯后期，也就是第一個陳述說的是殘差項自相關(guān)，它違背的是殘差項無序列自相關(guān)的假設(shè)，跟異方差不一樣。異方差指的是殘差項的方差不穩(wěn)定，一般是因為殘差項和自變量相關(guān)，或者說殘差項隨自變量變化而變化。
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追問
老師 你說的殘差項無序列自相關(guān)是線性回歸那里的假設(shè)嗎？
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追答
這不在5個基本假設(shè)內(nèi)，算是殘差項本身的假設(shè)，它是一個服從均值為0，方差為sigma方的隨機變量，那么隨機變量之間就不應(yīng)該存在相關(guān)性?；蛘哒f殘差項是一個白噪聲，白噪聲的基本條件就是均值為0，方差穩(wěn)定，誤序列自相關(guān)。
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