陳同學(xué)
2020-11-12 17:44用Dv01對(duì)沖實(shí)際是久期對(duì)沖再對(duì)面額進(jìn)行調(diào)整，我的理解對(duì)嗎？ 那2.5*150m中的150m到底是md*p0中的P0還是指的是面值？ 如果是面值的話，P0是多少？ 如果是P0，面值是多少？
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1個(gè)回答
Adam助教
2020-11-12 19:46
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同學(xué)你好，
可以這么理解。
這里是P0。
面值默認(rèn)的是一樣的，百元報(bào)價(jià)法下都是100
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追問(wèn)
那為什么國(guó)債期貨報(bào)價(jià)要除以100轉(zhuǎn)換成一元面值再乘以面值10萬(wàn)，而原頭寸不用除也不用乘，就是面值100了？
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追答
因?yàn)樗愕氖荘啊，實(shí)際的價(jià)格。或者說(shuō)是價(jià)值
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