石同學(xué)
2020-11-12 19:22這個(gè)課程講的不清不楚的啊,37分30秒的這個(gè)例子,為什么EAD(CP)是下降的?收到的不變,付出去float更多了,就得到敞口下降的結(jié)論嗎?
所屬:FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
來(lái)源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Cindy助教
2020-11-13 15:03
該回答已被題主采納
同學(xué)你好,這里的敞口是站在CP的角度而言的,CP是接受固定的,付出浮動(dòng)的,當(dāng)利率上升的時(shí)候,付出的浮動(dòng)是更多的,而他接受的是不變的,所以整體是付出的更多了,敞口下降
