鄭同學
2020-11-12 21:07老師你好,百題固收 Case 5, 第二題,這里面他說的是short term的事情,又說interrest parity hold,但是interest parity是短期不成立,長期成立啊。 所以短期來說應該是不成立的,所以有套利空間,也就是說短期內歐元是不會貶值2.25%的,肯定可以通過一個forward 進行hedge 啊
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1個回答
Nicholas助教
2020-11-13 20:46
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同學,晚上好。
我們在考慮對沖的時候并不需要考慮的那么復雜,只需要考慮對沖和不對沖后的回報差異來選擇即可。因為二級經濟學和三級固定收益兩部分的作者并不相同,對這個問題的考慮也有差別。以下是這類型題目的總結,希望對你有幫助。
加油,祝你順利通過考試~
