鄭同學(xué)
2020-11-12 21:07老師你好，百題固收 Case 5， 第二題，這里面他說的是short term的事情，又說interrest parity hold，但是interest parity是短期不成立，長期成立啊。 所以短期來說應(yīng)該是不成立的，所以有套利空間，也就是說短期內(nèi)歐元是不會貶值2.25%的，肯定可以通過一個forward 進行hedge 啊
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1個回答
Nicholas助教
2020-11-13 20:46
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同學(xué)，晚上好。
我們在考慮對沖的時候并不需要考慮的那么復(fù)雜，只需要考慮對沖和不對沖后的回報差異來選擇即可。因為二級經(jīng)濟學(xué)和三級固定收益兩部分的作者并不相同，對這個問題的考慮也有差別。以下是這類型題目的總結(jié)，希望對你有幫助。
加油，祝你順利通過考試~
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