湯同學
2020-11-12 23:12老師，請問模擬2，第69題可不可以用這種方法：（-7.5%＋7%）*1*300*e^-7%＋（-7.5%＋8%）*2*e^-8%*2=3.995
所屬：FRM Part I > Financial Markets and Products 視頻位置 相關試題
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1個回答
Adam助教
2020-11-13 11:10
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同學你好，不可以。
這道題不是我們在課上講的“相對估值法”。相對估值法要重新找一個利率互換，將浮動利率現(xiàn)金流進行抵消?？催@兩個固定利率的差異，進而折現(xiàn)。
這道題實際上是使用債券法進行求解的。這個方法在今年利率互換中沒有出現(xiàn)過
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