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2020-11-13 08:44下列哪個(gè)情況最好的描述了金融危機(jī)時(shí)的相關(guān)系數(shù)和方差？D、VaR estimates using the risk metrics approach provide for the effects of increased correlations during periods of crisis and therefore the effects are factored into current positions. 這句話錯(cuò)了，應(yīng)該如何解釋
所屬：FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Jenny助教
2020-11-13 10:12
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同學(xué)你好，在用VAR估計(jì)風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，我們往往假設(shè)風(fēng)險(xiǎn)組合是靜態(tài)的，也就是假設(shè)當(dāng)前相關(guān)系數(shù)是不變的；除非情況發(fā)生變化后，重新再按新的情況再計(jì)算新的VAR，然后相關(guān)系數(shù)的考量才會(huì)體現(xiàn)在新的var上，所以它并不能捕捉或者預(yù)警相關(guān)系數(shù)的增長(zhǎng)，需要人為地去調(diào)整。
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