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2020-11-13 09:06218題,這里算方差為何是VaR(100B1+100B2+100B3)?100是怎么來的
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1個回答
Jenny助教
2020-11-13 10:21
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同學你好,100是它的面值,這里計算收益的時候是以貨幣作單位,所以方差也是轉(zhuǎn)化為貨幣的形式,所以乘以它的面值。
解析中的過程比較簡略,可以參考下面附圖。
