王同學(xué)
2020-11-13 09:07老師可以總結(jié)一下危機(jī)前后巴塞爾協(xié)議的變動(dòng)嗎
所屬:FRM Part II > Operational Risk and Resiliency 視頻位置 相關(guān)試題
來(lái)源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Jenny助教
2020-11-13 11:01
該回答已被題主采納
同學(xué)你好,這是危機(jī)后主要的變動(dòng)點(diǎn)(平臺(tái)字?jǐn)?shù)有限,也建議自行總結(jié),或者可以聽(tīng)一下強(qiáng)化班的相關(guān)部分)
巴塞爾協(xié)議(Ⅱ.5)
1. 壓力VaR
2. 增量風(fēng)險(xiǎn)資本(IRC)
3. 綜合風(fēng)險(xiǎn)度量(CRM)
巴塞爾協(xié)議(Ⅲ)
1. 資本金要求
2. 留存緩沖資本
3. 逆周期緩沖資本
4. 杠桿比率
5. 流動(dòng)性覆蓋率
6. 凈穩(wěn)定融資比率
7. 信用估計(jì)調(diào)整
8. 全球系統(tǒng)性重要銀行的監(jiān)管
9. 應(yīng)急可轉(zhuǎn)化債券
巴塞爾協(xié)議(Ⅲ)最終修訂
1. 改良信用風(fēng)險(xiǎn)
2. 取消CVA 內(nèi)部模型法
3. 取消操作風(fēng)險(xiǎn)高級(jí)計(jì)量法
4. 使用操作風(fēng)險(xiǎn)標(biāo)準(zhǔn)計(jì)量法
5. 杠桿率的限制
