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2020-11-13 09:59a distribution of returns that has a greater percentage of small deviations from the mean and a greater percentage of extremely large deviations from the mean: C, has positive excess kurtosis. 這個題目意思我有點(diǎn)沒懂??
所屬：FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Jenny助教
2020-11-13 14:05
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同學(xué)你好，題干的意思是，在這個分布中有這么兩個性質(zhì)：距離均值較小的差異的概率和距離均值較大的差異的概率都比較大。意思就是，在隨機(jī)變量在均值附近（small deviation）的概率比較大，也就是比較集中在均值附近，所以對應(yīng)的尖峰；距離均值較大的差異也就是尾部部分的分布，它的概率也比較大，也就是肥尾的意思。尖峰肥尾對應(yīng)的就是excess kurtosis大于0（因?yàn)榧夥宓膋urtosis>3).
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