lbww7725
2020-11-13 10:06259,這里為何能用90乘波動率0.4作為往上一個sigma的波動范圍?價格不能乘波動率吧?
所屬:FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Jenny助教
2020-11-13 14:06
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同學(xué)你好,可以的,因為題干問的是價格的區(qū)間,所以要把波動率轉(zhuǎn)化為價格,一個波動率40%對應(yīng)的價格變化就是40%*90=36了。
