凌同學(xué)
2020-11-13 10:18老師,這個(gè)題目可以當(dāng)成貸款組合求出方差嗎
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Cindy助教
2020-11-13 10:59
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同學(xué)你好,不可以,貸款組合算方差,恒量的是信用風(fēng)險(xiǎn)損失,這里的VAR,算的是市場風(fēng)險(xiǎn)損失,兩個(gè)完全不一樣的呀
