周同學(xué)
2020-11-13 10:21這個(gè)55題,周老師和百題老師解析的也不一樣,c選項(xiàng)百題里面老師說(shuō)expected loss是考慮了correlation的,EL(p)=EL1+EL2+EL3,但周老師在押題解釋EL=PD*LGD*EAD這個(gè)公式里面沒(méi)有相關(guān)性。。這里又該怎么理解呢
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1個(gè)回答
Cindy助教
2020-11-13 15:14
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同學(xué)你好,c選項(xiàng)說(shuō)expected loss是考慮了correlation的,這句話(huà)是錯(cuò)誤的,實(shí)際上EL是不考慮相關(guān)性的,組合的EL(p)=EL1+EL2+EL3,直接單個(gè)資產(chǎn)EL相加就可以了
