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2020-11-13 10:2618題不理解了，分散化收益什么意思呢
所屬：CFA Level I > Quantitative Methods 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Evian, CFA助教
2020-11-13 18:08
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同學(xué)你好，
本題的意思問相關(guān)系數(shù)的大小和投資組合標(biāo)準(zhǔn)差的大小關(guān)系，我們可以通過截圖公式發(fā)現(xiàn)：當(dāng)兩組數(shù)據(jù)的相關(guān)系數(shù)approaches趨近+1的過程中，分散化效果是減弱的，意味著組合標(biāo)準(zhǔn)差更大，不確定性更大，風(fēng)險(xiǎn)更大。
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追問
越接近于1.分散話效果越不好，是吧
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追答
嗯嗯，是的。根據(jù)投資組合的標(biāo)準(zhǔn)差公式可以判斷，當(dāng)相關(guān)系數(shù)越小，組合的標(biāo)準(zhǔn)差越小，風(fēng)險(xiǎn)越小。
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