蔚同學(xué)
2020-11-13 10:51這道題意思是call option相對(duì)于model被高估，那么call model就是低估的，所以要買(mǎi)。call model=S0*ND1-Xe-rf*nd2，針對(duì)公式是借錢(qián)買(mǎi)股票，就是long stock和short bond，那么相對(duì)于要short call來(lái)說(shuō)，就要買(mǎi)入call的等價(jià)物，所以是long stock，如果答案還有short bond，是不是也可以選擇呢？
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1個(gè)回答
Kevin助教
2020-11-13 11:30
該回答已被題主采納
同學(xué)你好！
也是可以的，只要符合公式的表述即可。
致正在努力的你，望能解答你的疑惑~
如此次答疑能更好地幫助你理解該知識(shí)點(diǎn)，煩請(qǐng)【點(diǎn)贊】。你的反饋是我們進(jìn)步的動(dòng)力，祝你順利通過(guò)考試~
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