阿同學(xué)
2020-11-13 11:11請(qǐng)問什么時(shí)候用加權(quán)平均maturity什么時(shí)候用duration
所屬:CFA Level III > Fixed-Income Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Nicholas助教
2020-11-13 21:46
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同學(xué),晚上好。
當(dāng)題目中給出國債的信息,包括國債的YTM、到期日等,我們可以用maturity做線性插補(bǔ)來計(jì)算YTM從而計(jì)算G-Spread;
如果題目中未給出任何國債的信息,則無法合成國債YTM。這種情況我們需要用duration和maturity的相對(duì)比值來進(jìn)行計(jì)算。這種叫relative analysis
加油,祝你順利通過考試~
