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2020-11-13 13:37US government bond futures是如何轉(zhuǎn)移利率風(fēng)險(xiǎn)的？
所屬：FRM Part I > Foundations of Risk Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Adam助教
2020-11-13 15:42
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同學(xué)你好，
期貨或者遠(yuǎn)期都是鎖定未來(lái)的買賣價(jià)
在市場(chǎng)中，套期保值者、套利者、投機(jī)者等不同參與者的風(fēng)險(xiǎn)偏好不同，承受風(fēng)險(xiǎn)的能力也不盡相同。
不愿承擔(dān)利率風(fēng)險(xiǎn)的市場(chǎng)參與者可以通過(guò)國(guó)債期貨交易把利率風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移給愿意承擔(dān)相應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)的市場(chǎng)參與者，
也就是說(shuō)我進(jìn)入期貨空頭，我不想承擔(dān)這個(gè)債券的利率風(fēng)險(xiǎn)，我可以選擇一固定價(jià)格賣出這個(gè)債券。這個(gè)債券未來(lái)是漲是跌與我無(wú)關(guān)。反正我以固定價(jià)格賣出。
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