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2020-11-13 15:17為什么這里算deltaA和deltaL時,前面要用負(fù)的久期?
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Adam助教
2020-11-13 15:31
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同學(xué)你好,不是負(fù)的久期。
是:deltaP=-MD*P*deltay
表示的是利率與價值變動反向
