李同學(xué)
2018-03-30 17:55老師您好，請(qǐng)問原版書習(xí)題196頁的第34題為什么選A？那個(gè)列表是怎么樣看出兩個(gè)asset的相關(guān)程度的？asset 1和asset 2 為什么就沒有asset 2和asset 3更perfectly negatively correlated呢？
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1個(gè)回答
金程教育顧老師助教
2018-03-30 18:08
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學(xué)員你好，兩兩組合有三種組合，1和2，2和3，1和3，1和2組合三個(gè)outcome分別是(12,3,3)，2和3組合三個(gè)outcome分別是(6,6,6)，1和3組合outcome分別是(6,3,9)，risk reduction效果最差的，就是組合方差最大的，(12,3,3)的方差是(12-6)^2+(3-6)^2+(3-6)^2=54，(6,3,9)的方差是(6-6)^2+(3-6)^2+(9-6)^2=18，所以outcome為(12,3,3)的組合的risk reduction的效果最差
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追問
那為什么asset 2和asset 3比asset 1和asset 2 更perfectly negatively correlate呢？32題為什么選C不選A呢？謝謝
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追答
學(xué)員你好，完全負(fù)相關(guān)指的是一個(gè)資產(chǎn)上升，另一個(gè)資產(chǎn)收益下降，反之亦然，通過觀察就可以看出1和3滿足這個(gè)條件。perfectly negatively correlated指的是相關(guān)系數(shù)為-1的情況，沒有更perfectly negatively correlated的說法，請(qǐng)仔細(xì)審題。
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