fufu
2020-11-13 16:27老師我想問(wèn)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)算VaR時(shí)巴塞爾要求的time horizon和置信水平各為多少
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1個(gè)回答
Jenny助教
2020-11-13 18:23
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同學(xué)你好，
市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)：99%，10天
信用風(fēng)險(xiǎn)：99.9%， 1年
操作風(fēng)險(xiǎn)：99.9%， 1年
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