阮同學
2020-11-13 16:39老師，自相關和偏自相關都是不好的嗎？
所屬：FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關試題
來源： 視頻位置 相關試題
1個回答
Jenny助教
2020-11-13 17:31
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同學你好，不是的，還是要看情況，比如在時間序列里面，如果數(shù)據(jù)之間存在自相關或者偏自相關，那么就可以用過去的數(shù)據(jù)預測未來的數(shù)據(jù)。但如果在殘差項內存在自相關，那么就違背了白噪聲的假設，也就會給模型帶來問題，所以還是要分情況的。
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追問
那老師解釋一下什么是自相關性 什么是非自相關性
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追答
比如一組時間序列，y_t, y_t-1, y_t-2, y_t-3,..., y_t-h. 如果y_t和它的滯后期（過去的值）存在相關性，那么這組數(shù)據(jù)就是存在自相關的或者說序列自相關。如果他們之間沒有相關性，就可以說無序列自相關。
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