Ethan
2020-11-13 16:39一級(jí)押題84題的疑問(wèn)，本題要計(jì)算當(dāng)前的相關(guān)系數(shù)的，給了表格和t-1天的相關(guān)系數(shù)； 1. 通過(guò)EWMA模型計(jì)算t天的波動(dòng)率時(shí)候，為什么波動(dòng)率使用的t-1 天的，收益卻用的是t天的；為什么不使用t-1天的波動(dòng)率和收益來(lái)計(jì)算出t天的波動(dòng)率？（題目表格的空白處）； 2. 押題答案計(jì)算stock x的 t 天波動(dòng)率，用的是t天的收益率-10%，但再計(jì)算stock y 的t天波動(dòng)率時(shí)候使用的是t-1天的波動(dòng)率-0.1%，而不是使用和stock x 一樣使用t 天的2%； 3. 視頻講解中使用
所屬：FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Cindy助教
2020-11-13 17:48
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同學(xué)你好，
站在t天的角度而言，最新的數(shù)據(jù)就是t-1天的數(shù)據(jù)，包括收益和標(biāo)準(zhǔn)差，如果t天當(dāng)前的 收益也知道的話，那就可以用這個(gè)數(shù)據(jù)了，
EWMA模型中輸入的數(shù)據(jù)都是最新的，如果同時(shí)存在t和t-1天的收益的話，我們用比較新的t天的數(shù)據(jù)哦
不過(guò)這道題的答案解析有些數(shù)字是錯(cuò)誤的，老師把新的計(jì)算過(guò)程寫給你呀，如下
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追問(wèn)
謝謝Cindy 老師，明白這個(gè)了，也就是要用最新的這個(gè)數(shù)據(jù)來(lái)進(jìn)行估計(jì)，而不是拘泥在t-1的天數(shù)上。
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追答
同學(xué)你好，真棒o(￣▽￣)ｄ good，加油ヾ(?°?°?)??
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