阮同學(xué)
2020-11-13 20:16老師,什么時候EWMA模型和GARCH(1,1)模型是一樣的,長期方差為0的時候嗎?
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1個回答
Cindy助教
2020-11-16 10:45
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同學(xué)你好,不是長期方差項等于0,而是長期方差項前面的系數(shù)等于0,同時,當EWMA里面的lamada等于GARCH里的beta,當EWMA里面的1-lamada等于GARCH里面的alpha的時候,兩個模型是等價的
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回復(fù)Cindy:這是說啥呢
