Muko
2020-11-13 20:41老師,請問這個35題當中,對美式看跌期權(quán)來說,當Dt=0時是出于ITM的呢?
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Cindy助教
2020-11-16 10:56
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同學你好,不是這個意思,是這樣的,當標的資產(chǎn)沒有分紅的時候,如果美式看跌期權(quán)處于deep in the money的狀態(tài),此時投資者是會提前行權(quán)的,是這個意思呀
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那如果是美式看漲期權(quán)呢?那Dt=0的時候,就不會提前行權(quán)吧,這個時候行權(quán)也沒有什么收益吧
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同學你好,你說的完全正確,真棒
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追問
謝謝老師,老師您過獎了
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追答
加油加油ヾ(?°?°?)??
