凌同學(xué)
2020-11-13 23:24老師，麻煩說一下這個題
所屬：FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Jenny助教
2020-11-16 10:04
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同學(xué)你好，這題其實簡單來說問的就是最后一句，ols估計量是符合t分布的特征的，然后問該分布的四個矩是多少，其實問的也就是t分布了。t分布也是對稱分布，均值為0，所以偏度就是0. 而t分布的方差是k/k-2. 所以方差肯定是大于1的。 t分布相對于正態(tài)分布是尖峰肥尾，所以峰度就大于正態(tài)分布的峰度，3。綜上，選d。
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