李同學(xué)
2020-11-14 00:29老師好,第47題這里,擔(dān)心EUR價格下跌的對沖方法里,第三種不太理解
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1個回答
Adam助教
2020-11-16 14:24
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同學(xué)你好,
擔(dān)心eur的價格下跌,所以要選擇的對沖。應(yīng)該是:在eur的價格下跌中獲利。用獲利去彌補(bǔ)現(xiàn)貨上的損失。
那么short call,call的long方在價格下跌的時候不會行權(quán)。因此short方凈收到期權(quán)費(fèi)。即盈利
