安同學
2020-11-14 10:2766頁ppt為什么不能用 中小盤股之間的beta不同 直接調?必須經(jīng)過CASH?
所屬:CFA Level III > Derivatives and Currency Management 視頻位置 相關試題
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1個回答
Kevin助教
2020-11-16 11:35
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同學你好!
因為調整都是用中盤股指數(shù)future和小盤股指數(shù)future,首先將原本的beta通過一種future調整為0,然后再用另一種future調整beta。
不能通過差額進行調整,因為這樣的話就是一部分是中盤股的beta,一部分是小盤股的beta。
致正在努力的你,望能解答你的疑惑~
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