楊同學(xué)
2020-11-14 11:46老師可以解釋下VARs為什么是這么求嗎,一下子理解不了
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Cindy助教
2020-11-16 10:59
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同學(xué)你好,請(qǐng)看下面的公式,標(biāo)的資產(chǎn)的VAR值等于|U-Z*sigma|*value=Z*sigma*value,U是均值,均值沒說,就默認(rèn)為0,那么Z*sigma*value=1.65*1.89%*104
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追問
我就記得要U-Z*segma的,謝謝!
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追答
O(∩_∩)O哈哈~加油加油ヾ(?°?°?)??
