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2020-11-14 11:55原版書261 25: 這是什么算法和邏輯？沒有見過了 不會。 26: risk neutral default prob是啥？怎么算的呢？
所屬：CFA Level II > Fixed Income 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Sherry Xie助教
2020-11-16 11:33
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25： 就是加權(quán)平均， （ 不違約收到的錢*不違約的概率）+ （違約時(shí)能recovery的錢*違約的概率）
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追答
26： 風(fēng)險(xiǎn)中性違約概率是一個(gè)預(yù)測的違約概率，拿expected value of payoff (分子，第25題的算法），折現(xiàn)率用risk free rate. PV=100， 可以推算出風(fēng)險(xiǎn)中性違約概率。
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