凌同學(xué)
2020-11-14 13:55D選項，老師自己都說了，在at the money的時候，theta最大值啊，D不是對了嗎？還有一個問題，在ATM時，theta最大，假設(shè)theta為-9，OTM時為-1，但是按照大小來說，-1>-9，這到底是怎么比較什么時候最大啊
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1個回答
Cindy助教
2020-11-16 11:03
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同學(xué)你好，D選項說的是，Compared to an at-the-money European-styled call option, an out-of-the-money European option with the same strike price and remaining maturity would have a greater negative value for theta.
out-of-the-money 的期權(quán)的theta取值大于at-the-money的期權(quán)，說錯 了，應(yīng)該是后面的那個比較大的
在比較theta的時候，我們考慮絕對值就可以了，不用帶上負(fù)號的
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