王同學(xué)
2020-11-14 14:29信用風(fēng)險百題第73題沒看懂
所屬:FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Cindy助教
2020-11-16 17:29
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同學(xué)你好,這題是說投資者有兩筆交易,凈敞口是20m,總敞口是80m,根據(jù)這個條件我們可以設(shè)未知數(shù),假定第一筆交易的敞口絕對值是X,并且這筆交易敞口為正,第二筆交易的敞口絕對值是Y的話,并且這筆交易敞口為負(fù),凈敞口X-Y=20.總敞口X+Y=80,我們可以解出X=50,那么這題的答案就是C了
