王同學(xué)
2020-11-14 15:27信用風(fēng)險百題第97題
所屬:FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Cindy助教
2020-11-16 17:06
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同學(xué)你好,投資者是賣出了senior 層級的保險,可以賺取保費(fèi),只要這個層級沒有發(fā)生違約,就不需要賠付,那么投資者就可以凈賺保費(fèi),
當(dāng)相關(guān)系數(shù)rho下降的時候,基本不會出現(xiàn)不同層級同時違約的情況,最高層級相對安全,所以價值較高;senior層級違約的概率下降的了,更加不可能違約,此時投資者凈賺保費(fèi),是賺錢的,所以答案選B
