李同學(xué)
2020-11-14 17:3518題想知道具體的計(jì)算過程
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Cindy助教
2020-11-17 17:47
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同學(xué)你好,這道題讓我們使用delta normal計(jì)算VAR值,根據(jù)公式,VAR=(U-Z*sigma)*value,這道題給我們的數(shù)據(jù)都是年化的數(shù)據(jù),而題目要我們算的是daily的數(shù)據(jù),所以要先將年化的數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)化成daily的,計(jì)算過程如下
