李同學(xué)
2020-11-14 17:54337題想知道具體的分析思路
所屬：FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關(guān)試題
來(lái)源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Jenny助教
2020-11-16 10:29
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同學(xué)你好，處理AR模型中的季節(jié)性的問(wèn)題可以通過(guò)兩個(gè)辦法，一個(gè)是引入季節(jié)性虛擬變量，也就是A選項(xiàng)說(shuō)的。這些變
量允許平均值在整個(gè)日歷年內(nèi)變化，并適應(yīng)時(shí)間序列水平的可預(yù)測(cè)變化。更復(fù)雜的方法是使用變量的逐年變化來(lái)消除轉(zhuǎn)換后的數(shù)據(jù)系列中的季節(jié)性，也就是differencing。跟B選項(xiàng)說(shuō)的是有區(qū)別的，用滯后算子的一階差分是用來(lái)消除非平穩(wěn)的問(wèn)題，并非針對(duì)季節(jié)性。
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