李同學(xué)
2020-11-14 18:0481題想知道具體的分析思路特別是ACD
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1個回答
Cindy助教
2020-11-17 17:50
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同學(xué)你好,這題問的是錯誤的選項
A,對于非正態(tài)分布,VAR值無法度量風(fēng)險,這是錯誤的,就算不是正態(tài)分布,VAR也可以使用的
B,var不能告訴投資者真實的損失值,對的,var只能告訴我們最大損失
C,如果模型的假設(shè)條件有誤的話,那么VAR的結(jié)果就會有誤差,這是對的
D,如果用了一個不合適的模型,VAR的結(jié)果就會有誤差,這也是對的
