Fionaaaa
2020-11-14 18:13請(qǐng)問(wèn)第5題為什么計(jì)算時(shí)使用的modified duration為-2.75,題目中不是正的嗎
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1個(gè)回答
Sherry Xie助教
2020-11-16 10:37
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同學(xué)你好, Modifed duration的定義式是 the percentage price change (delta P / P) = - Duration * delta Y. 所以有個(gè)負(fù)號(hào)。
