余同學(xué)
2020-11-14 18:23第9題中的第四點中，detla跟二叉樹有什么必然聯(lián)系嗎？為什么說二叉樹會表示detla的改變呢？
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1個回答
Cindy助教
2020-11-16 13:06
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同學(xué)你好，二叉樹給期權(quán)定價的時候，有兩種方式，第一種是構(gòu)造無風(fēng)險組合，我們是賣空一份看漲期權(quán)，與此同時，為了對沖期權(quán)的風(fēng)險，買入delta份股票來對沖，這就是一個無風(fēng)險的組合，如果里面的股價發(fā)生變化，我們算出來的delta也會跟著一起發(fā)生改變，所以這兩個之間還是有聯(lián)系的
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