青同學(xué)
2020-11-14 19:4331怎么理解
所屬：FRM Part I > Financial Markets and Products 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Adam助教
2020-11-16 15:20
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同學(xué)你好，這道題考察的是期貨合約的基本知識
A.交易數(shù)量是在一天內(nèi)交易的合約總份數(shù)。我們可以將交易量與未平倉數(shù)量（open interest）進(jìn)行比較，未平倉數(shù)量是尚未平倉合約份數(shù)的總量，它是所有多頭的總和，也是所有空頭的總和。
如果在一天內(nèi)短線交易員進(jìn)行了很大數(shù)量的交易（在一天中承約合約的某種頭寸，并在休市前將交易平倉），與剛剛開盤時未平倉數(shù)量以及休盤時未平倉數(shù)量相比，一天的交易數(shù)量可能會更大。
B.這是一個常識或者說規(guī)律：黃金石油玉米及小麥的結(jié)算價格是期限的遞增函數(shù)（即正常市場）；活牛的結(jié)算期貨價格是期限的減函數(shù)（反向市場）；大豆期貨是混合的。
c說的是結(jié)算價高于當(dāng)日最高價
不對，最后的結(jié)算價格等于標(biāo)的資產(chǎn)在這一天開盤時或收盤時的即期價格。
D一般來說玉米期貨合約都是按月的，即有不同月份（期限）的期貨價格
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