Ethan
2020-11-14 20:47第20題里的怎么能夠更好的區(qū)分是sell eurdollar 還是 buy eurodollar呢？ 如果題干里第二個swap的dv01計算出來小于 pay fix ，那么是否就是應該buy contract的了？
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1個回答
Adam助教
2020-11-16 15:40
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同學你好，
要看組合的凈的DV01。
如果組合的凈DV01為正，表示的就是：利率上升，組合價值下跌。擔心的就是組合價值下跌，所以對了對沖這樣的風險。我們選擇的工具要在利率上升的時候獲利。因此，要short歐洲美元期貨。（利率上升，歐洲美元期貨價值下跌。而我最開始以高價賣出，等期貨下跌的時候，期貨可以平倉獲利）
對的
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