凌同學(xué)
2020-11-14 20:48如果用e^(r-q)t算以下這個(gè)題目,就根本得不出答案啊
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Cindy助教
2020-11-16 11:04
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同學(xué)你好,當(dāng)標(biāo)的資產(chǎn)有分紅的時(shí)候,delta的調(diào)整方式是e^-qt*N(d1),而不是e^(r-q)t*N(d1),用前面的式子計(jì)算試試,可以算出正確答案的
