陳同學(xué)
2018-03-31 11:11關(guān)于resampled MVO里的concave bumps，紀(jì)老師這張圖的縱軸是E(R)，而講義PPT里的縱軸是Asset allocation (%)。那concave的意義就完全不同了啊
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1個(gè)回答
Irene助教
2018-04-02 11:53
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同學(xué)你好。
我們需要找老師確認(rèn)一下。謝謝理解。
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追答
同學(xué)你好。抱歉過了這么久回復(fù)，謝謝你的耐心等待。紀(jì)老師說：因?yàn)椴粩嘧鯩CS，所以隨著風(fēng)險(xiǎn)的上升，模擬出來E(R)可能是下降的，對(duì)應(yīng)的asset allocation（%）也是有可能下降的。做模擬的過程當(dāng)中可能會(huì)出現(xiàn)concave的情況，但是不一定一定是concave。
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