鄭同學
2020-11-14 22:57老師你好，關于passive factor based strategy（smart betha），kaplan有一道題目講了一個由4000支全世界發(fā)達國家的股票構成的index，問是否適用passive factor based strategy， 答案給的不適合，是因為index 太broad了，范圍太廣了。請問smart betha有這種問題，就是不適合指數股票太多的情況么？ 我看了下我們課件沒有說的很清楚。 他還有一個說法就是相比于traditional market cap weighted strategy，smart betha也在factor的selection，weighting等方面擁有同樣的transparency，請問這種說法是正確的么？ 我的理解是traditional market cap weighted strategy可以知道每一只股票的權重，是非常透明的。但是smart betha并不知道股票的分布，只是強調factor。
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1個回答
開開助教
2020-11-16 12:11
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同學你好，factor-based策略本來就是要集中在一個或幾個factor risk上的，太broad的話不太適合。被動的因子策略是透明的，因為他是基于現成rules的，在事前已經把他的策略規(guī)則都告訴你了。通過他的規(guī)則，你是可以自己構建一個一樣的，從而知道他的配置情況。
致正在努力的你，望能解答你的疑惑~
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