楊同學
2018-03-31 11:12這個題不是應該是先把Sport price算出來嗎？1050*e-rt 然后再拿這個算出來的值減去遠期的價格折現(xiàn)到零時刻嗎？我算的答案是1018.5-960.79然后乘以100
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1個回答
Galina助教
2018-04-02 14:25
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我在3個月前簽了一個一年期的期貨合約，報價是1000.到了現(xiàn)在，又有一個9個月的合約報價是1050.這兩個合約的到期日都是一樣的，都是9個月后?，F(xiàn)在我要看一下，這兩個合約的差額是多少，就是看我名義上錢這個合約賺了多少錢。這題公式可以這么寫1050e^(-4%*0.75)-1000e^(-4%*0.75)算出答案后還要再乘以100.
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