楊同學(xué)
2020-11-15 00:07老師,long call時(shí)候delta otm時(shí)候是0,atm時(shí)候是0.5,itm時(shí)候是1;可以再說(shuō)一下short call,long put,short put分別在otm,atm,和itm時(shí)候的取值嗎,謝謝!
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
來(lái)源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Cindy助教
2020-11-16 13:55
該回答已被題主采納
同學(xué)你好,short call,,分別在otm,atm,和itm時(shí)候的取值是0 -0.5 -1
long put分別在otm,atm,和itm時(shí)候的取值是0 -0.5 -1
short put分別在otm,atm,和itm時(shí)候的取值是0 0.5 1
