可同學(xué)
2020-11-15 00:25老師，BASEL要求的，信用風(fēng)險(xiǎn)是 1 year，99.9% VAR, 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)是10 day，99% VaR, 那操作風(fēng)險(xiǎn)呢？
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1個(gè)回答
Jenny助教
2020-11-16 14:39
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同學(xué)你好，操作風(fēng)險(xiǎn)的要求和信用風(fēng)險(xiǎn)是一樣的，也是一年，99.9%。
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追問
老師，可以總結(jié)一下basel協(xié)議對(duì)各種風(fēng)險(xiǎn)計(jì)提資本金對(duì)應(yīng)的Var的天數(shù)和confidence level嗎
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追答
同學(xué)你好，主要就是上面提到的三種呀，你指的是什么呢？你問的是其他和置信水平有關(guān)的規(guī)定嗎，這里再稍微補(bǔ)充幾個(gè)相關(guān)的，
市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)：99%，10天，特定風(fēng)險(xiǎn)資本金SRC也是99%，10天
信用風(fēng)險(xiǎn)：99.9%， 1年，新增風(fēng)險(xiǎn)資本金IRC也是99.9%， 1年
操作風(fēng)險(xiǎn)：99.9%， 1年
SCR（反償付能力要求）：99.5%， 1年
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