孫同學(xué)
2020-11-15 00:34老師,我想請問一下BSM 模型的全部假設(shè)是什么。比如stock price 服從幾何布朗運動,這里的B 我不認(rèn)同,不是說ln變量服從正態(tài),那么變量服從lognormal嗎?這里怎么扯出來 future stockPrice 服從lognormal?
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1個回答
Cindy助教
2020-11-16 13:58
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同學(xué)你好,假設(shè)如下
ln變量服從正態(tài),那么變量服從lognormal,這里的變量指的是股價P(t),所以stock Price 服從lognormal
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追問
所以是誰服從幾何布朗運動?誰服從lognormal?誰服從normal?
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追答
同學(xué)你好,股票價格服從幾何布朗運動,也可以說成股票價格服從對數(shù)正態(tài)分布,股票的收益率服從正態(tài)分布
