dai
2020-11-15 00:5456題D選項有講到過嗎?
所屬:FRM Part II > Operational Risk and Resiliency 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Jenny助教
2020-11-16 14:41
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同學(xué)你好,這個是講過的。
CVA是在巴塞爾3提出的,用于彌補評估交易對手信用風(fēng)險的內(nèi)部模型存在著較大的缺陷,尤其是不能夠準(zhǔn)確估計非線性暴露的風(fēng)險。在巴塞爾3的定稿里,對CVA做了加強(禁止商業(yè)銀行通過內(nèi)部模型法計算CVA,只能使用標(biāo)準(zhǔn)法(Standardised Approach)或基礎(chǔ)法(Basic Approach)。并且,修正后的CVA 框架與修正后的市場風(fēng)險框架保持一致。)
