麻同學(xué)
2020-11-15 10:14老師你好,請問11題D選項中 兩個執(zhí)行價格是怎么分別對應(yīng)到看漲和看跌期權(quán)上面的呢?即怎么知道k1是short call 的執(zhí)行價格,k2是short put的執(zhí)行價格的呢?謝謝!
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1個回答
Adam助教
2020-11-16 16:03
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同學(xué)你好,
老師這里解釋的有問題。
異價跨式組合(strangle)是買入一個執(zhí)行價格比較高的看漲期權(quán)K2,同時買入一個執(zhí)行價格比較低的看跌期權(quán)K1。
short strangle就是 :賣一個執(zhí)行價格比較高的看漲期權(quán)K2,同時賣一個執(zhí)行價格比較低的看跌期權(quán)K1。損益如圖
