凌同學(xué)
2020-11-15 10:39第2題，我搞不懂settlement price和per contract價(jià)格之間的關(guān)系。一份合約的保證金是2000，新增20份的時(shí)候，怎么不是20*2000呢？我看以前的題目，求損益的時(shí)候，價(jià)格是和前一天的價(jià)格相減，這個(gè)為什么不是呢，實(shí)在是搞不懂
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1個(gè)回答
Adam助教
2020-11-16 16:32
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同學(xué)你好。
理論上新增20分期貨合約，要交20*2000保證金
但是原來的期貨合約當(dāng)中，保證金賬戶會(huì)產(chǎn)生余額?？梢詫?duì)你的這個(gè)“交20分保證金”產(chǎn)生一定程度的抵補(bǔ)。
27題這類題，都是在整個(gè)期限內(nèi)，一直是這些期貨合約，合約份數(shù)不變（第二題合約份數(shù)變了。不是一樣的分析思路）
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